Ubuntu12.04LTSにディスクトップランチャをインストールしてシェルスクリプトをアイコンクリックで実行させました。
10.04には、標準でランチャがあったのですが12.04にはありません。

下記のコマンドをターミナルから実行してインストールします。

sudo add-apt-repository ppa:diesch/testing

sudo apt-get update && sudo apt-get install arronax

nautilus -q

これで一度再起動します。

ディスクトップ上で右クリックして（英語表示のみ）各項目に記載して保存。
１．タイトルは、アイコンの名前
２．コマンドは、シェルスクリプト（sh ./****.sh)
３．ホルダーは、ホームでいいです。
４．最下部のターミナルをONにします。
５．左上のアイコンをクリックして任意のアイコンに変更できます。
６．上部のディスクマークをクリックしてディスクトップに保存で終了します。